Fx opções powerpoint

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Kings College, UWO.2 das datas de Options. Notion às épocas antigas. O mercado secundário para opções foi desenvolvido pela placa de comércio de Chicago em 1973.Options em moedas de FX foram desenvolvidas pela filial de Philadelphfia PHLX em 1983, e são bem sucedidas. OCBOT introduziu opções de FX com menos Sucesso. A partir da F1 de 2009, o NASDAQ adquiriu e absorveu PHLX. A Nova Opção de Moeda Word PHLX é criada no NASDAQ.3 2 Foo D para o pensamento. Por que é loteria tão atraente e popular. Lottery bilhetes não custam muito No pior dos casos, o comprador perde a pequena soma No melhor dos casos, ele pode bater um grande money. Lottery tem posição assimétrica em relação à desvantagem Risco e potencial de crescimento. O mesmo se aplica às opções financeiras.4 3 Características dos contratos de Opções. Right versus Obrigação. Opção transmite um direito sem obrigação ao proprietário do comprador.-gt Um comprador tem o direito de comprar ou o direito de vender Um ativo subjacente ao preço acordado. Os contratos de exploração impõem uma obrigação ao vendedor escritor. - O vendedor tem a obrigação de vender ou a obrigação de comprar um ativo subjacente ao preço acordado.2 Comprador versus Vendedor. Os compradores são proprietários e São ditos ser vendedores long. Option são escritores, e são ditos ser short.6 3 Call versus Put. Call options. A comprador tem o direito de comprar no pre-set price. lt-gtA vendedor tem a obrigação de vender. O comprador tem o direito de vender no preço de greve. lt-gtA vendedor tem Uma obrigação de comprar. O que cria essa posição assimétrica entre um comprador e um vendedor. É o prêmio de uma opção - o depósito que o comprador paga ao vendedor. Por causa do prêmio recebido, o vendedor agora tem uma obrigação, mas não Um direito.8 4 Premium Option Pricing. O prêmio é o preço pago pelo Comprador ao Vendedor para adquirir um contrato de opção. O tamanho médio indica quão valiosa a opção é considerada. Existem muitos modelos de preços de opções e o modelo Black e Scholes é mais conhecido .9 5 Características do Exercício. O exercício de uma opção é feito pelo proprietário de acordo com as suas disposições. As opções americanas podem ser exercidas em qualquer altura antes da expiração. As opções europeias podem ser exercidas apenas na data de expiração. O exercício é realizado no exercício acordado ou Preço de exercício X.10 Como você faz um lucro do contrato de opção. Se você é um comprador de uma opção de compra FX, você tem o direito de comprar o FX à taxa de preço de exercício. Você espera até a data de validade, e comparar A greve p A taxa de arroz X do período anterior ea atual taxa real Spot St1.If Xlt St1, você exerce o contrato de opção e comprar o FX em X. If XgtSt1, você pode comprar o FX mais barato no mercado à vista do que pensava a opção contrato Você Apenas se esqueça sobre a opção contract.11 Alimentos para o pensamento. Se você espera que o preço de uma determinada moeda para subir no futuro mais do que qualquer outra pessoa poderia pensar, que opção você comprar um círculo para a resposta. Você está comprando chamada Colocar opção daquela moeda ao preço predefinido Você paga o prêmio para a outra parte Você se torna o proprietário da opção ea outra parte se torna a opção escritor que recebe o prêmio Agora você tem apenas o direito de comprar vender, ea opção escritor tem apenas A obrigação de acomodá-lo. Você vai esperar o preço à vista da moeda para subir acima do preço predefinido. Quando o preço à vista sobe e acima do preço pré-definido, você vai exercer a opção de comprar vender a moeda do Opção escritor, e comprar vender a moeda No mercado à vista Você pode fazer lucros. Se o preço à vista não subir ao preço pré-estabelecido, você simplesmente deixará o negócio expirar Tudo o que perdeu é o prêmio.12 Há 4 posições 13 3 Ativos Subjacentes. Equities - Stock. Equity índices. Interest taxas - vários maturity. Foreign ExchangesFX.14 4 Illustration. Symbols used. S ou e preço do ativo subjacente ou FOREX rates. X Preço de exercício. C Call premium. P Pague premium. T Tempo até a opção expira .15 2 Remuneração Líquida - Prêmio Você paga no início. Gross Pay-off sua perda de lucro em t1.16 Exemplo 1 Long Call 17 Passo 1 Premium pago Zero Pay-off line St1 Premium pago Quando você está comprando uma opção , Você paga o prêmio que dá-lhe um direito de comprar ou de vender no preço acordado e nenhuma obrigação 18 Step 2 Bruto Paga-fora sua perda do lucro em t1.Gross Pay-off Constraint. Call Opção Pay-off max 0, St1 - X.19 Etapa 3 Pagamento líquido Pagamento líquido Pagamento - Custo Combinando os 2 gráficos anteriores X Nota O preço de exercício é definido quando o valor líquido é maior que n Egative of premium 20 No Transcript 21 Exemplo 3 Long Put. You está comprando uma opção de venda, pagando o prémio, ea opção especifica X. Paying o prémio por este muito. Etapa 2 Bruto Pay-off de Put Option. Se St1 resulta Para ser inferior a X, como você tem o direito de vender em X para o vendedor, você pode comprar em St1 o mercado à vista, exercer a opção e vender em X através da opção de contato Seu lucro bruto max 0, X-St1. Passo 3 Combinando os dois gráficos para obter o Pagamento Líquido.24 Exemplo 4 Short Put X 25 Observe que as Opções são remunerações simétricas.26 5 Usos de Options. Suppose que você é um exportador canadense com o recebível de US 1 Milhões e seu recebível está sujeito a riscos FOREX No entanto, você não gosta da cobertura forward que elimina o potencial de subida, bem como risco de queda Qual seria a sua cobertura que preserva o potencial upside.2 Superar a falta de Liquidity. Suppose que o mercado forex futuro Não é líquido, e assim você não pode começar para a frente com dólares EU Agora Você pode inventá-lo ou sintetizá-lo, combinando algumas opções.27 PHLX FX Options. Contract tamanho 10.000 unidades de FX, exceto para 1.000.000 de ienes japoneses. Premium preço cotado em centavos de dólar americano para cada unidade de FX. Thus o preço de cada contato É qualquer centavos vezes 10.000.28 Um Exemplo de uma Opção de Moeda Mundial Trade. This exemplo assume que a taxa de câmbio do euro está em US 1 2806 no momento da negociação, por exemplo, março. Você acredita que a taxa de câmbio subirá para o euro na Futuro, digamos, outubro Você vai para Long Call de que você consegue obter o Preço de Exercício de 128 0 como segue Uma chamada de euro é expressa como 128 0 - o mesmo que com opções de índice, pelo costume, o mercado de opção de FX move o Ponto decimal dois lugares para o é cotado em centavos para uma unidade de FX Um investidor compra um outubro 128 0 Euro chamada para, digamos, 1 15 O prémio de lances e ofertas é feita em termos de dólares dos EUA por unidade de FX Uma unidade da O tamanho do contrato é 10.000 Euros Assim, o prêmio total é de 1 15 US centavos vezes 10.000 115 EUA Dólares De uma forma rápida, o prémio é calculado com um multiplicador de 100 o prémio de 1 15 prémio vezes prémio 100, que será em termos de dólar Neste caso, custa US opção aqui é apenas europeu Assim, você esperar até outubro Suponha que O euro sobe para US 1 3300 na data de vencimento da opção, ou seja, outubro, o valor líquido desta opção de compra seria igual ao lucro líquido que você pode fazer por exercer a opção Neste caso, você pode comprar 10.000 euros para US 12.800 Por exercer o contrato de opção e vendê-los no mercado à vista em US 13.300 Isso ocorre porque o preço da opção na data de vencimento é igual ao preço à vista A chamada poderia ser vendida para fechar a posição ou ser receitas seriaGross Receitas de venda 500Premium ou Custo da Opção 115 Lucro Líquido 385. Esse é o valor intrínseco, e não há valor de tempo como é para expirar. É um site de compartilhamento de slideshow de apresentação líder Se sua aplicação é de negócios, how-to, educação, medicina, escola, igreja, vendas, marketing, treinamento on-line ou apenas por diversão, é um grande recurso E, melhor de tudo, Os recursos são gratuitos e fáceis de usar. 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FX opções - um contrato que concede ao detentor o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender moeda a uma taxa de câmbio especificada durante um Período especificado Para este direito, um prêmio é pago ao corretor, que variará dependendo de uma série de variáveis ​​que serão cobertas em slides futuros Opções de moeda são uma das melhores maneiras para corporações ou indivíduos para se proteger contra movimentos adversos em Exchange rates. yesfxcomc y. O direito de COMPRAR o instrumento subjacente a um determinado preço em uma data futura especificada. Por que você deseja capitalizar sobre uma tendência crescente no mercado à vista A tendência pode ser de longo prazo ou de curto prazo. Xfxcomc Y. Example Você acredita que o EURUSD subirá para o nível de 1 5000 em cerca de um mês s tempo A taxa de spot é atualmente 1 4537 Você compra um EURUSD Call com um mês de expiração e uma greve de 1 4 500 O prêmio de preço é 152 pips. Upside ilimitado, e calculado por. Crosing spot price Preço de greve - premium profit. Exemplo 1 5000 - 1 4500 - 152 348 pips. Downside O prémio de 152 pips que será perdido se a opção é Out - Do-Dinheiro OTM no momento da expiração em vez de In-The-Money ITM ou At-The-Money ATM. yesfxcomc y. O direito de VENDER o instrumento subjacente a um determinado preço em uma data futura especificada. Por que você quer Capitalize em uma tendência decrescente no mercado à vista A tendência poderia ser de longo prazo ou de curto prazo. yesfxcomc y. Exemplo Você acredita que EURUSD cairá para o nível de 1 4000 em cerca de um mês s tempo A taxa de mancha é atualmente 1 4545 Você Comprar um EURUSD Put com um mês de expiração e uma greve de 1 4500 O prémio de preço é 149 pips. Upside Ilimitado, e calculado por. Strike preço fechando o preço à vista - premium profit. Ex 1 4500 - 1 4000 - 149 351 pips. Downside O prémio 149 pips que será perdido se a opção não é ITM em expiry. yesfxcomc yF X opções continuadas. Um tipo de opção que difere das opções comuns americanas ou européias em termos do ativo subjacente ou o cálculo de como ou quando o investidor recebe um determinado retorno Estas opções são mais complexas do que as opções que são negociadas em uma bolsa e geralmente Comércio sobre o counter. yesfxcomc y. It s grego para mim. Delta representa a taxa de variação entre o preço da opção e o preço do ativo subjacente - ou seja, sensibilidade ao preço. Gamma representa a taxa de variação entre o delta de uma carteira de opções eo preço do ativo subjacente - em outras palavras, sensibilidade ao preço no tempo de segunda ordem. Theta representa a taxa de variação entre uma carteira de opções e tempo, ou sensibilidade de tempo. A Vega representa a taxa de variação entre o valor de uma carteira de opções e a volatilidade do ativo subjacente - ou seja, sensibilidade à volatilidade. Rho representa a taxa de variação entre o valor de uma carteira de opções ea taxa de juros, ou sensibilidade à taxa de juros. Factores que afetam o preço de uma opção. Cambios no preço do título subjacente. Tempo até o vencimento. Volatilidade do título subjacente. yesfxcomc y. Greks continuou. yesfxcomc y. Options Negociação via SaxoTrader. Low requisitos de margem de opção. Depends sobre a volatilidade Vega e movimento de preço spot Delta do ativo subjacente. Take hedging efeito de outras posições spot e opção em conta se as opções Têm prazo de validade na mesma data. Pode utilizar investimentos em outros produtos como colateral. Assistance com a criação de estratégias de opção. Clientes podem conversar diretamente com os revendedores através SaxoTrader. yesfxcomc y. As com todos os ativos negociados com margens, FX tem sua própria margem, inerente Requisitos relativos às moedas que você está negociando, porém as opções têm considerações adicionais ao calcular sua margem requirement. Delta margin Spot expo Certeza de margem de mancha FX. Margem de Vega Vega Vol de ponto Vol Factor Nocional amount. yesfxcomc y. Margins continuou. Se você comprar uma opção de 25 Delta EUR USD para 1.000.000, você terá uma exposição no local de EUR 250.000 Se você tiver um A sua margem de margem será de 2 250.000 EUR EUR 5.000 como mostrado na tabela abaixo. Um cliente vende um EUR USD Call para 1 semana com um montante nocional de 1 milhão Além disso, suponha que o Vega é 0 055 E o ativo subjacente tem uma volatilidade de 10 Uma vez que o cliente é um vendedor da opção, o pior cenário para o cliente é quando a volatilidade aumenta Portanto, o Fator Vol é encontrado na mudança até 1 semana expiry balde que lista Lo como 100 A margem Vega da opção é então calculada como 0 055 10 100 1.000.000 EUR 5500 EUR. A cliente compra um 1 mês EUR USD Colocado por um milhão de euros com um Vega de 0 12 e uma volatilidade de 10 Neste caso, O pior cenário é quando a volatilidade diminui Portanto, o Fator Vol deve ser encontrado na cesta de expiração Mínimo - 1 Mês onde está listado como 20 Usando a mesma equação como acima obtemos a margem Vega 0 12 10 20 1.000.000 EUR 2400 EUR. yesfxcomc y. Research and Analysis. Saxo Trader II é embalado com ferramentas de pesquisa e análise. Nossa equipe de estratégia em casa fornecer cobertura de todos os mercados, incluindo idéias de negociação. Nosso bate-papo de negociante permite que você acesse comerciantes reais vivos 24 5.External análise de alguns dos melhores nomes do negócio . Uma ferramenta de análise técnica, bem como os tipos de estudo que existem dentro das tabelas abrangentes do Saxo mais de 60 estudos diferentes para escolher dar-lhe a borda que você precisa. Yesfxcomc y. Research and Analysis continued. Our live, notícias streaming dá-lhe up - Atualizadas informações de quatro dos mundos principais provedores, incluindo AFX, Dow Jones, MNI e opções UBS. yesfxcomc y. FX Estratégias Orientais Básicas. yesfxcomc y. Pay-out perfil as quatro posições de base. Basic direcional Strategies. yesfxcomc y.9 Protective Call. Scenario Você tem uma posição curta no local Você acredita que o mercado vai se mover em favor de sua posição no longo prazo, mas você está preocupado que haverá uma grande correção nos próximos poucos Semanas Você quer proteger sua posição contra a correção potencial, mas ainda manter sua posição de ponto aberto. - Você já é curto. - Você compra uma chamada OTM para proteger o seu ponto curto, se o mercado sobe. yesfxcomc y.9 Protective Call. Posição original curto EURUSD. Lower lucros em comparação com. a posição original. Fear EURUSD irá aumentar no curto prazo. Pequeno risco comparado. para a posição original. Comprar chamada com greve A. New posição até expiração de comprar um sintético put. yesfxcomc Y.9 Chamada de Proteção - Conclusão. Vantagens para a estratégia. O pagamento de um prémio garante-lhe contra. temporary, movimentos adversos no mercado. Downside para a estratégia. A opção revela-se desnecessária se o mercado nev Você tem uma posição longa no local Você acredita que o mercado irá se mover em favor de sua posição no longo prazo, mas você está preocupado que haverá um grande Correção nas próximas semanas Você quer proteger a sua posição contra a correção, mas ainda manter a sua posição de ponto aberto.- Você já está comprando um comprador OTM put. yesfxcomc y.10 Protective Put. Original posição longo EURUSD. Bought colocar com Greve A. New posição sintética chamada. Fear EURUSD cai curto prazo. yesfxcomc y.10 Protective Put - conclusão. Advantages para a estratégia. O pagamento de um prémio garante-lhe contra os movimentos temporários, adversos no market. Downside para a estratégia. Opção pode revelar-se desnecessário se o mercado nunca cai como você feared. yesfxcomc y.11 Colar em uma posição longa. Cenário Você tem uma posição longa no local Você acredita que o mercado vai se mover em favor de sua posição No longo prazo, mas você está preocupado que haverá uma grande correção durante o próximo período de tempo Você quer proteger sua posição contra a correção e, ao mesmo tempo, reduzir o custo do hedge. You já está longo de O subjacente. Você vende uma chamada com uma greve mais alta e receber um prêmio. Você usa o prémio recebido para comprar um protetor colocar em uma greve menor. yesfxcomc y.11 Colar em posições longas. Posição inicial Longo EURUSD. B. Posição nova Bull spread. Bought PUT com greve A.