Média Móvel Simples - SMA A média móvel simples é customizável, uma vez que pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento da segurança para um número de períodos de tempo e, em seguida, dividindo Este total pelo número de períodos de tempo, o que dá o preço médio do título durante o período de tempo. Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e facilita a visualização da tendência de preços de um título. Se a média móvel simples aponta para cima, isso significa que o preço dos títulos está aumentando. Se ele está apontando para baixo significa que o preço de segurança está diminuindo. Quanto mais tempo for o tempo para a média móvel, mais suave a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura está mais próxima dos dados de origem. Significado analítico As médias móveis são uma importante ferramenta analítica utilizada para identificar as tendências atuais de preços eo potencial para uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples na análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora ligeiramente mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples, cobrindo cada uma delas diferentes intervalos de tempo. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Padrões de negociação populares Dois padrões de negociação populares que usam médias móveis simples incluem a cruz de morte e uma cruz de ouro. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias. Isto é considerado um sinal de baixa, que perdas adicionais estão na loja. A cruz dourada ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçada por altos volumes de negociação, isso pode sinalizar mais ganhos estão em store. A média móvel (MA) pode ser um dos mais fáceis indicadores de análise técnica para entender e utilizar. MAs obter um lote de exposição da mídia, mas muitos investidores e comerciantes são geralmente inconscientes de sua gama completa de uso. MAs pode ser benéfico para ambos os negócios de longo e curto prazo, como eles podem fornecer avisos, além de indicações de entrada e saída, que por sua vez, simplifica os dados do mercado para você. Enquanto as médias móveis e crossovers média móvel (que eu discuto em um minuto) são ferramentas altamente benéficas, negociação com análise técnica envolve usa vários indicadores e examinar o quadro geral da tendência atual. Dito isto, não dependem apenas de médias móveis. Use-os em conjunto com outras ferramentas para confirmar a ação de preço. A diferença entre a média móvel simples e exponencial Duas das médias móveis mais comuns são as simples e exponenciais. Cada um é calculado um pouco diferente. Como exemplo, uma média móvel simples (SMA) para os últimos 10 dias corresponde aos preços de fechamento para os dez dias anteriores e, em seguida, divide esse total por dez. A média móvel exponencial (EMA) faz o mesmo, mas com um multiplicador adicionado que dá os preços mais recentes mais peso. Porque mais peso é adicionado aos preços recentes, a EMA tem a tendência a reagir mais rápido à ação do preço do que o SMA como você pode ver a partir do exemplo de BBRY abaixo. Os dados em que uma média móvel é baseada pode vir de uma barra diária (como fez no exemplo acima) ou poderia vir de qualquer outro período de tempo. Se você estiver olhando para um gráfico horário, o MA será calculado com base em dados de preços por hora. Se usar um gráfico de 30 minutos, o MA usa os dados de preços de velas de 30 minutos. e assim por diante. Então, qual média móvel é melhor Depende de como você troca. Os comerciantes a curto prazo querem entrar e sair comércios no momento mais oportuno. Para negócios de curto prazo (minutos, horas, dias), você quer que seu MA para reagir rapidamente às condições atuais do mercado. Por esta razão, os comerciantes de curto prazo preferem a média móvel exponencial. Investidores e comerciantes de longo prazo não querem ou precisam de tantas indicações comerciais. Como resultado, quando a negociação de longo prazo (semanas, meses, anos), uma média móvel simples que reage mais lentamente a ação de preço de curto prazo é geralmente preferido. As médias móveis mais populares são os 5, 10, 20, 50 e 200. Cada um destes MAs apela para diferentes comerciantes e investidores. Dia comerciantes também são conhecidos por utilizar um período de 20 ou 5 período MA, onde o MA poderia ser aplicado a um 1 ou 5 minutos gráfico. Os investidores e os traders de longo prazo tendem a monitorar a SMA de 200 dias, uma vez que eles geralmente estão preocupados com a direção geral do mercado. Um MA de 200 dias é lento para reagir a flutuações ou volatilidade no mercado, uma vez que filtra de um monte de ruído e exibe a tendência do mercado global de longo prazo. Suporte Dinâmico e Resistência Os níveis de suporte e resistência são comumente conhecidos como linhas horizontais ou linhas de tendência diagonais que suportam ou resistem à ação de preço. Suporte dinâmico e resistência é um pouco diferente. Primeiro quero notar que o suporte dinâmico e resistência não é tão indicativo ou tão forte quanto o preço desenvolvido suporte e resistência horizontal e diagonal. Mais uma vez, outros indicadores, além de médias móveis devem ser analisados para confirmar o suporte de preços ou resistência. Dito isto, MAs certamente têm seus benefícios. A sustentação dinâmica e os níveis da resistência são encontrados onde uma média movente converge com o preço atual. Então vamos dar uma olhada no BBRY, desta vez os 50 e 200 SMAs em um gráfico diário. Observe como ambos os 50 e 200 MAs parecem estar fornecendo suporte e resistência Também tomar nota que este isnt 100 confiável, e que MAs são cruzados em uma base diária para centenas de tickers. Agora vamos olhar para o mesmo ticker e período de tempo, mas com o dia 10 adicionado (em azul). Observe o suporte dinâmico e resistência do 10 Tenha em mente, que quanto mais tempo o período, mais forte o apoio e resistência. Olhe para ele como o 50 é o irmão mais novo 10s, com os 200 sendo o irmão mais velho, maior e mais forte. Quais as médias móveis são mais importantes Os investidores de longo prazo, além de comerciantes de swing, tendem a monitorar o SMA de 50 dias. Este MA reage mais rápido do que um MA de 200 dias, e é útil para detectar tendências de médio prazo, enquanto o 200 é geralmente focado na tendência de longo prazo. Swing comerciantes principalmente foco em tendências de curto prazo, como eles preferem entrar e sair de um comércio dentro de dias ou semanas. Estes comerciantes tendem a usar um 5, 10, ou 20 dias SMA ou EMA ou combinação de vários. No entanto, note que o monitoramento dos 50 e 200 pode auxiliar na sinalização de um salto ou uma fuga ou ruptura de vários meses. Não evitá-los, abraçá-los. O gráfico abaixo mostra BBRY novamente, desta vez com as médias móveis de 5, 20, 50 e 200 dias. Quanto mais curto for o período de tempo do MA, mais próximo ele acompanhará a ação do preço. O MA de 200 dias mostra a trajetória geral do preço, enquanto as médias mais curtas acompanham tendências de preços menores. Moving Average Crossover Strategies Quando o preço de uma ação atravessa uma média móvel, é conhecido como um crossover de preços. O comerciante médio usa pelo menos 2 (ou mais) MAs para monitorar médias. Isso cria um tipo adicional de crossover, o que acontece quando um MA cruza outro, como o cruzamento de 50 dias dos 200 dias. Quando o preço de um estoque cruza uma média móvel, ele sinaliza que uma mudança na tendência atual pode ter começado dentro desse prazo. Como resultado, os comerciantes em todo o mundo vêem os crossovers de preços como eventos significativos. Com base no período de tempo do MA que está sendo monitorado, pode ser que a mudança na tendência realmente ocorreu em um tempo anterior. Este é frequentemente o caso com prazos mais longos como o 200. Independentemente do período de tempo utilizado, o crossover de preços ainda ajuda a confirmar a inversão na tendência. Bullish Price Crossover Um crossover de alta ocorre quando o preço cruza uma média móvel para o upside. Esta ação no preço indica que uma inversão da tendência de baixa (para esse período de tempo) pode ser mais e uma tendência de alta pode estar começando. Se encontrado dentro de mercados de tendências, este indicador pode ser bastante confiável, como mostrado abaixo com TWTR. Em mercados laterais ou agitados, um crossover de alta pode ser menos significativo, uma vez que não há tendência significativa estabelecida presente em qualquer direção. A 50 dias MA é uma ferramenta útil para re-entrar médio a longo prazo comércios quando a tendência recomeça, além de ser usado para sair comércios. Se longo ou curto prazo, a direção do comércio deve alinhar com a tendência geral do mercado. Como exemplo, durante uma tendência de alta tendência de alta para cima, os comerciantes devem se concentrar em comprar crossovers de alta. No entanto, durante uma tendência de baixa de baixa prazo, os crossovers de alta são menos significativos. Um MA de 200 dias pode ser utilizado para determinar a direção geral da tendência. Em um gráfico diário da AAPL abaixo, a tendência geral é otimista, como indicado pelo preço ficar bem acima dos 200 dias MA. No entanto, em algumas ocasiões, ele cai abaixo dos 50 dias MA. Quando o preço cruzar de volta acima dos 50, é considerado um crossover de alta, e um sinal para comprar. Existem numerosas estratégias de saída, mas uma envolvendo MAs é fechar a posição quando uma vela fecha abaixo do MA. Uma falha encontrada com a estratégia de crossover de alta é que ele doesnt sempre significa que uma tendência vai continuar na direção do crossover para o upside. Bearish Price Crossover Um cruzamento de baixa ocorre quando o preço atravessar uma média móvel para a desvantagem. Isto indica uma possível mudança de direcção para o intervalo de tempo médio. Um crossover de baixa pode ser utilizado como uma indicação para sair de posições longas, ou poderia ser usado como um sinal para entrar em posições curtas como mostrado abaixo. Similar a um crossover bullish, durante o mercado lateral ou agitado, um crossover bearish é menos significativo devido a nenhuma tendência em qualquer direção que está atual. Movendo Crossovers Média MA Os Crossovers ocorrem quando são utilizadas 2 (ou mais) médias móveis de diferentes intervalos de tempo, e uma atravessa a outra. Os cruzamentos médios em movimento são referidos como uma cruz de ouro ou uma cruz de morte, com base na direcção do crossover. Similar aos crossovers do preço, os crossovers do MA podem igualmente ser definidos como crossovers bullish e bearish. Uma cruz dourada ocorre sempre que um MA mais curto cruza acima de um MA de longo prazo. Isso indica que a tendência recente está se movendo mais alto e é uma indicação para comprar. Como indicadores de longo prazo carregam mais peso, a cruz dourada indica uma mudança no sentimento para o lado de alta no horizonte e é reforçada por negociação de alto volume. Além disso, a MA de longo prazo torna-se o novo suporte dinâmico no mercado em ascensão. Os comerciantes que utilizam a análise técnica podem ver a cruz dourada como uma indicação de que o mercado se transformou no favor dos tickers. Trades são jogados apenas idealmente na direção da tendência de longo prazo. Se a tendência geral é para cima, cruzes douradas são referidos como indicadores de compra. O cenário de cruz de ouro mais popular, que é muitas vezes referido na mídia, é quando o dia 50 MA cruza acima do dia 100 ou 200 dias MA. Isso indica que a tendência de baixa de longo prazo pode estar chegando ao fim, e uma nova tendência de alta potencialmente começou. Se youve sido negociação em todos os recentemente, você pode se lembrar VLTC e sua execução épica de menos de 1 a 21 em questão de dias. Se você tivesse monitorado as 50 e 200 MAs, você pode ter pego a maior parte do movimento antes que ele acontecesse. Devido ao MA diário correndo tão apertado juntos por tanto tempo, ação de preço rápido impulsiona o 50 acima rapidamente, e uma cruz ocorre mais cedo no padrão. Tenha em mente, que se a negociação de curto prazo, a cruz de ouro deve ser utilizado em um curto prazo, como um gráfico de 5 ou 15 minutos. Há momentos em que a cruz de ouro não aparecerá até que a grande jogada tenha sido concluída, devido à distância entre as MAs antes do movimento. No exemplo usando UA abaixo, a cruz de ouro ocorreu em maio de 2017 em torno de 26 por ação. Em maio de 2017, o preço atingiu os 90s elevados. Se você teria comprado e vendido com base no MAs, você teria feito mais do que simplesmente segurando o tempo todo. Uma cruz de morte ocorre quando um MA mais curto cruza abaixo de um MA de longo prazo. Isso indica que a ação de preço recente está se movendo mais baixo e é considerada uma indicação para vender ou cortar o estoque. O exemplo mostrado abaixo é um gráfico de 5 minutos de RAD, que destaca cruzes de ouro e morte, e explica como um dia ou swing comerciante poderia utilizar MAs em prazos mais curtos. Uma vez que os 100 e 200 MA são comumente usados para determinar a tendência de longo prazo, quando um MA de 50 dias cruza abaixo dele, ele sinaliza que uma tendência de redução significativa já está estabelecida. Quando esta indicação ocorre, posições longas devem ser saídas e posições curtas devem ser tomadas. A cruz de morte mais popular, mais uma vez, seria o MA de 50 dias cruzando os 200, mas a desvantagem. Crossover triplo e a faixa de média móvel Mais MAs podem ser adicionados a um gráfico para aumentar a validade da indicação de compra ou venda. Muitos comerciantes usam um 5, 10 e 20 MA em um gráfico, e esperar por um sinal de compra quando o 5 MA cruza os outros para a parte superior. A 10 MA que cruza o 20 para o upside é considerada para ser a confirmação, uma estratégia que reduza frequentemente o número total de indicações falsas. Ive incluído um exemplo abaixo, novamente com RAD em um gráfico diário. Ao envolver mais de 2 MAs, como acontece com o método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Então, qual seria o resultado se você continuasse adicionando MAs Algumas pessoas argumentam (consistente e apaixonadamente) que se um MA é útil, então quanto mais você tem o melhor. O que nos leva à fita média móvel. Como mostrado no gráfico para Sprint abaixo, várias MAs são colocadas no mesmo gráfico e são monitoradas para avaliar a força global da tendência atual. Quando todas as AMs continuam a se mover na mesma direção, a tendência é considerada forte. As reversões na tendência são confirmadas quando as MAs cruzam e seguem na outra direção. Conclusão As médias móveis podem mudar a maneira como você troca. Aproveite seu poder e pratique usando-os em seus gráficos diários. Youll ser surpreendido quão rápido você é capaz de pegá-lo, e quão bom de uma ferramenta de indicação que eles realmente são. Você já teve sucesso de negociação com MAs Você aprendeu algo sobre MAs Se assim for, por favor, deixe um comentário ou compartilhar o conhecimento com os outros através do Facebook ou Twitter. Na próxima vez que você estiver negociando com médias móveis em seu gráfico, lembre-se de permanecer em sua Mentality Trader. Eu mantenho audição sobre as médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias. O que eles significam, como eles diferem uns dos outros, e o que faz com que eles atuem como suporte ou resistência Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. O quebrar a média de 50 dias significa realmente CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Média móvel significa que a tendência intermediária é agora para baixo Muitos investidores tecnicamente orientados acho que ele faz, que é sem dúvida uma razão pela qual o mercado mergulhou na sexta-feira passada. Mas não estou tão certo de que quebrar a média móvel de 50 dias tem o significado que os técnicos estão dando a ele. De fato, uma análise cuidadosa do mercado de ações nas últimas décadas não acha que o mercado teve um desempenho sensivelmente melhor quando estava acima da média móvel de 50 dias do que quando abaixo. Leve o período desde o início de 2000, no topo da bolha da Internet. Nós temos dois mercados de baixa severa desde então, é claro, o que significa que o período intermediário é precisamente o tipo em que um sistema de cronometragem de mercado como a média móvel de 50 dias deve ser capaz de mostrar suas coisas. Resultados do primeiro trimestre da Apple Um olhar para o decepcionante lucro da Apple no primeiro trimestre. E, ainda, não tem valor acrescentado desde então. Considere uma carteira hipotética que alternou entre um fundo de índice de mercado de ações total e faturas do Tesouro de 90 dias sempre que o índice SampP 500 cruzou acima ou abaixo de sua média móvel de 50 dias. Desde o início de 2000, essa carteira hipotética produziu um retorno anualizado que estava 0,2 ponto percentual abaixo de uma estratégia simples de compra e retenção. Note-se que esses retornos levam em conta os dividendos que a carteira ganharia ao investir no mercado de ações e os juros auferidos pelos T-bills quando a carteira estava fora do mercado. Essencialmente, no entanto, esses retornos não levam em consideração os custos de transação. Se eu tivesse incluído nos meus cálculos, então a carteira de média móvel teria ficado aquém de um buy-and-hold ainda mais. Em outras palavras, mesmo sem custos de transação, esta carteira média móvel de 50 dias ficou aquém do mercado desde 2000. Sem dúvida, a média móvel de 50 dias não tem sido sempre tão ruim do indicador de market timing. Mas você tem que voltar várias décadas antes de encontrar um período em que vencer uma estratégia de compra e retenção. Na década de 1990, por exemplo, a estratégia de média móvel de 50 dias ficou aquém de uma estratégia de compra e retenção por uma margem ainda maior. Carteira de média móvel de 50 dias Comprar holding amp Direitos de autor copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por necessidades de câmbio. Índices de SampPDow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. Nenhum resultado encontrado
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