Indicadores baseados na volatilidade A última grande parte dos indicadores técnicos é o grupo de indicadores baseados na volatilidade. Esses indicadores monitoram mudanças no preço de mercado e comparam-nas com valores históricos. Caso o preço de mercado comece a mudar mais rápido do que seria apropriado de acordo com a média da volatilidade histórica ou se o preço se cruzar fora de um determinado intervalo, os indicadores sinalizarão um mercado de compradores com excesso de compra. Introdução A volatilidade é em finanças representada pelo desvio padrão calculado a partir dos preços passados (históricos). Isso significa que quanto mais rápido o preço no mercado muda, maior será a volatilidade desse mercado. Reconhecemos 2 tipos de volatilidade: volatilidade histórica e volatilidade implícita. A volatilidade histórica é a volatilidade que realmente foi medida e representa mudanças reais no preço. A volatilidade implícita é derivada da fórmula de preços de tal forma que colocamos na fórmula o preço atual do instrumento. É usado principalmente para opções. Ele nos informa sobre a volatilidade que está implícita no preço das opções para o período de maturidade das opções. No entanto, para o cálculo dos indicadores utilizados na análise técnica geral, a volatilidade histórica é utilizada. Objetivo e uso O objetivo dos indicadores baseados em volatilidade é muito semelhante ao objetivo dos osciladores: detectar desequilíbrios no mercado e gerar sinais que nos ajudem a capitalizar esses desequilíbrios. Esses indicadores também geram sinais overboughtoversold. Se o preço está subindo muito rápido em comparação com o desenvolvimento histórico, ele pode chegar facilmente a um estágio no qual o aumento não é mais sustentável. Os indicadores baseados na volatilidade nos informam precisamente sobre tais situações. Sinais de negociação Uma característica comum de todos os indicadores baseados em volatilidade é que eles geram sinais de compra e venda baseados no conceito de mercado overboughtoversold (como no caso de osciladores). No caso de o preço se cruzar acima do limite superior do intervalo, em que deve estar presente de acordo com as tendências dos dados históricos, um sinal de venda é gerado. Por outro lado, se o preço cruza sob o limite inferior do intervalo, um sinal de compra é gerado. Prós e contras Uma vantagem significativa desse tipo de indicadores é constituída pelo fato de que eles podem mostrar claramente que o aumento ou queda do preço é muito íngreme em relação aos períodos anteriores e, portanto, é altamente provável que ele tenha ou desacelerar Ou pare completamente. É por isso que esses indicadores podem complementar bastante outros indicadores de análise técnica. Por outro lado, esses indicadores têm a desvantagem de se basear apenas em uma coisa do preço. Eles não refletem outros dados (por exemplo, em oposição aos indicadores baseados em volume, que levam em consideração tanto o preço quanto o volume negociado no mercado). Também é possível que, no caso de algumas notícias extremamente boas sobre os fundamentos da empresa chegar ao mercado, o preço pode continuar aumentando apesar de todos os sinais gerados por indicadores baseados em volatilidade, pois não refletem informações sobre os fundamentos. Tipos de indicadores baseados em volatilidade O indicador de análise parabólica (Stop and Reverse) foi desenvolvido pelo famoso analista técnico Welles Wilder. No gráfico de preços, é preciso uma forma de vários pontos alinhados em forma de parábola (daí o nome de SAR Parabólica), que são colocados acima ou abaixo do preço atual. O objetivo deste indicador é identificar os pontos, cuja realização implica o fim da tendência atual ou sua reversão. A SAR parabólica é calculada por defeito com um dia de antecedência. Isso significa que, a partir dos dados de hoje, calculamos a SAR Parabólica para amanhã. É calculado de acordo com a fórmula: Tommorows SAR Fator de aceleração SAR (ponto extremo - SAR atual) Para o fator de aceleração, a constante de 0,02 é usualmente utilizada. Esse fator determina, com que rapidez o valor SAR valorará o preço (convergir). Alcançar um novo alto em uma tendência de alta (ou um novo baixo em uma tendência de baixa) aumenta o fator de aceleração em 0,02. Como o limite superior para o fator de aceleração, o número 0.20 geralmente é definido. Para o ponto extremo, o valor da última alta durante uma tendência de alta (ou a última baixa durante a tendência de baixa) é considerado o ponto extremo. 2 questões específicas podem surgir durante a computação de SARs. Se o valor de SARs para o próximo dia estiver dentro do intervalo de preços de hoje ou de ontem, o valor deve ser reduzido para o limite inferior desse intervalo (ou seja, o preço baixo). Além disso, os valores de SARs podem estar acima ou mesmo dentro da faixa de preço de amanhã. Isso sinaliza uma inversão da tendência e, portanto, também uma necessidade de mudar o cálculo da SAR. Se isso acontecer durante a tendência de alta, significa uma mudança na tendência de baixa. Nesse caso, começamos a calcular o SAR usando os mínimos para pontos extremos e diminuímos o fator de aceleração para o valor original de 0,02. Os sinais produzidos pela SAR Parabolica são muito simples. Caso a SAR esteja sob o preço atual do mercado, há uma tendência ascendente no mercado. Se o Parabolic SAR estiver acima do preço atual, há uma tendência descendente no mercado. Portanto, o cruzamento no preço atual pode ser considerado um sinal de compra. Por outro lado, se o SAR se cruzar acima do preço de mercado, isso implica um sinal de venda. O SAR é freqüentemente usado no mercado para análise de períodos de tempo mais curtos. No entanto, o principal problema desse indicador é que ele funciona corretamente apenas em um ambiente de tendências. Caso não haja uma tendência clara no mercado, a SAR Parabólica tende a produzir muitos sinais falsos. Segundo o autor deste indicador, Welles Wilder, SAR trabalha apenas cerca de 30 vezes. É por isso que a maioria dos comerciantes combina SAR com outros indicadores que medem a força das tendências, como o ADX. O ROC é um indicador técnico que mede a variação percentual entre o preço atual e o preço de x dias atrás (geralmente 10). ROC para o período de 10 dias é calculado da seguinte forma: ROC (quase fechado de 10 dias atrás) perto de 10 dias atrás 100 Se o ROC está aumentando em números positivos, o preço está aumentando mais rápido e a pressão de compra está aumentando. Por outro lado, se o ROC está diminuindo, a pressão de compra também está diminuindo, o que significa que o aumento de preços está diminuindo. Se ROC é negativo, isso implica vender pressão e, portanto, uma diminuição no preço. Quanto mais negativo é o ROC, maior a pressão de venda e, portanto, o mais rápido é o declínio no preço. O ROCS que atravessa acima de 0 é muitas vezes considerado representar um sinal de compra. Por outro lado, um sinal de venda ocorre quando o indicador cruza abaixo de 0. No entanto, o gráfico do ROC é freqüentemente usado para análise de gráficos, que também pode gerar sinais de negociação (por exemplo, quebrar uma linha de tendência). Além disso, se o ROC atingir valores extremamente baixos em relação aos dados históricos, ele pode sinalizar uma condição de sobrevenda sobre o mercado no mercado. Além disso, o ROC também pode ser usado para encontrar divergências com o preço de mercado. Este indicador foi desenvolvido em 1980 por John Bollinger. No gráfico, assume a forma de três linhas que constituem uma faixa de preço. Uma das linhas é representada por uma média móvel do preço de mercado. As outras duas linhas levam os valores da média móvel aumentada (no caso da segunda linha diminuída) pelo valor de dois desvios padrão para o período específico. Assim, cada uma dessas linhas é colocada dois desvios padrão longe da média móvel. Geralmente, as médias móveis (e, portanto, também o desvio padrão) são calculadas pelo período de 20 dias. De acordo com a teoria estatística, o preço do mercado deve estar dentro desse intervalo por 95 do tempo. Quando o preço se move para fora do intervalo determinado pelas bandas de Bollinger, considera-se uma situação extrema em que o mercado está sobre-comprado (caso o preço esteja acima do limite superior do intervalo) ou sobrevenda (se o preço estiver abaixo do limite inferior de O intervalo). Portanto, se o preço cruza acima do limite superior, ele é considerado um sinal de venda e, inversamente, se ele cruza sob o limite inferior, ele é considerado um sinal de compra. As bandas de papelão são freqüentemente usadas para definir o ponto de saída de um comércio, quando Os preços alvo estão sendo definidos um pouco acima do limite superior (para comprar) ou um pouco abaixo do limite inferior (para venda). As bandas de Bollinger diferem de indicadores similares, como bandas Keltner ou Envelopes, de tal forma que a largura do intervalo não é constante, mas muda de acordo com a volatilidade histórica. Se a volatilidade aumentar, a banda se torna mais ampla e inversamente, se os preços flutuarem menos, a banda fica mais estreita. De acordo com alguns comerciantes, um alargamento significativo da gama sinaliza o fim de uma tendência, enquanto um estreitamento significativo da gama implica o início de uma nova tendência. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição de cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Baixe o nosso Mobile Apps Select conta: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: nenhum mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Lição 2: Bollinger Bands Bollinger Bands Volatilidade e Taxa de Reversão sinais Volatilidade descreve o grau pelo qual um A taxa de câmbio varia ao longo do tempo. Os comerciantes de Forex prestam muita atenção à volatilidade, pois a volatilidade tende a aumentar apenas antes da reversão da taxa. À medida que os ganhos de reversão no impulso, a volatilidade tende a aumentar acentuadamente à medida que os comerciantes atuam para tirar proveito da mudança de direção. As bandas de Bollinger mostram que a volatilidade relativa muda através da largura das próprias bandas - quanto mais amplas as bandas, maior a volatilidade. No exemplo a seguir, você pode ver que na extremidade esquerda do gráfico, as bandas superior e inferior estão próximas e estão perto da linha média móvel. Na marca de 16:55 no entanto, eles começam a se alargar e a taxa também começa a escalar neste ponto até atingir um pico e depois cai. A taxa de câmbio então se estraga e as bandas superior e inferior começam a se aproximar, indicando que a volatilidade diminuiu. Exemplo de carta de castiçal com sobreposição de Bollinger Usando bandas de Bollinger para revertações de tendências de sinal - quebrando as bandas Quando a taxa de local cai fora das bandas, diz-se que está quebrando as bandas. A ruptura das bandas ocorre durante períodos de extrema volatilidade e é o sinal mais forte emitido pelas Bandas Bollinger de que uma reversão de tendência é iminente. Conforme aprendemos anteriormente, dois desvios padrão incluem cerca de 95% de todos os dados para um padrão de dados normal. Portanto, as taxas de mercado só devem quebrar as bandas cerca de cinco por cento do tempo ao visualizar dois desvios padrão. Taxas que quebram as bandas Três fechamentos consecutivos quebram a banda vendida. Juntamente com a crescente volatilidade, este é um sinal de que a taxa está prestes a reverter, tornando isso uma boa compra em questão. Os comerciantes usam os termos sobre-comprados para descrever a situação em que as taxas pontuais quebram a banda de compra e sobre-vendidas quando as taxas pontuais quebram a banda vendida. Ambos são reconhecidos como sinais de inversão do mercado. No exemplo acima, você pode ver que o par de moedas AUDUSD estava tendendo para baixo até o ponto em que três fechamentos consecutivos quebram a barreira de banda de venda logo após o período de 10:00. Este é um sinal de inversão forte que identifica um possível buy-in. Double Tops e Double Bottoms A existência de padrões de gráfico de preços, como tapas duplas e fundos duplos, pode ajudar a identificar oportunidades de compra e venda. Quando uma taxa atinge o nível mais alto que o mercado está disposto a pagar - ou seja, o nível de resistência - a taxa geralmente se mantém no nível criando um segundo platô mais ou menos igual ao nível anterior. Esta é a segunda parte do topo duplo e se o rali deve ser estendido, o segundo topo pode ser um pouco maior. Se o topo posterior for menor, isso é visto como um sinal de que uma reversão de taxa é iminente à medida que os comerciantes vendem suas posições ou reduzem o par de moedas totalmente em antecipação a uma queda na taxa de câmbio. Um duplo fundo é basicamente o mesmo que um topo duplo, mas é visto como um sinal de que o nível de suporte para uma taxa de câmbio foi alcançado, resultando em um aumento na taxa. Isso ocorre porque, uma vez que o mercado está preparado para suportar a taxa de queda ainda mais, os compradores entram no mercado em uma tentativa de comprar no par de moedas em um ponto baixo antes de um aumento. Exemplo de carta de castiçal com sobreposição de Bollinger Depois de várias fechaduras abaixo do nível de suporte, a taxa de câmbio reverteu sua direção pouco depois de publicar um duplo-fundo A de dupla significação significou o fim de uma série de fechamentos intra-período acima da banda superior (o nível de resistência ) Indicando uma reversão de taxa. Para obter mais informações sobre os padrões de gráfico de preços, incluindo padrões de topo e de cabeça e ombros, consulte Reconhecendo gráfico de barras e padrões de gráfico de linha na Lição 6 de Uma Introdução Concisa à Negociação de Moedas. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas OANDA, fxTrade e OANDAs fx são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações sobre este site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Negociar através de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal. As apostas de propagação financeira estão disponíveis apenas para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes dos EUA. A informação neste site não é dirigida a residentes em países onde sua distribuição ou uso por qualquer pessoa seria contrária à legislação ou regulamentação local. A OANDA Corporation é uma negociante de câmbio mercantil e varejista registrada da Comissão de Futuros com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. Não: 0325821. Por favor, consulte a NFA FOREX INVESTOR ALERT, onde apropriado. OANDA (Canadá) Corporation As contas ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canadá) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCVM), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROCs (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou em cipf. ca. A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Não: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. A OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nº 412981) e é o emissor dos produtos e / ou serviços neste site. É importante para você considerar o atual Guia de Serviços Financeiros (FSG). Declaração de divulgação do produto (PDS). Termos de conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negócios Financeiros de Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Nº 2137 do Instituto de Futuros Financeiros número 1571. Negociação FX e CFDs na margem é de alto risco e não é adequado para todos. As perdas podem exceder o investimento. Estratégias de Volatilidade de Ocupação Existem duas maneiras básicas pelas quais um comerciante pode negociar a volatilidade: os comerciantes tentam comprar opções com baixa volatilidade na esperança de que a volatilidade aumentará e, em seguida, venderá essas opções a um preço mais alto. Os comerciantes tentam vender opções com alta volatilidade na esperança de que a volatilidade diminua e, em seguida, recompense essas mesmas opções a um preço mais barato. Uma vez que Bollinger Bandsreg se adapta à volatilidade, as Bandas Bollinger podem dar uma boa ideia às opções de comerciantes quando as opções são relativamente caras (alta volatilidade) ou quando as opções são relativamente baratas (baixa volatilidade). O gráfico abaixo do estoque da Wal-Mart ilustra como as Bandas Bollinger podem ser usadas para trocar a volatilidade: Potencialmente Comprar Opções quando a Volatilidade é Baixa Quando as opções são relativamente baratas, como no centro do gráfico acima do Wal-Mart quando as Bandas Bollinger significam Contratadas, as opções de compra, como um estrondo ou estrangulamento, poderiam potencialmente ser uma boa estratégia de opções. O raciocínio é que, após movimentos bruscos, os preços podem permanecer em uma faixa de negociação para descansar. Depois que os preços descansaram, como os períodos em que as Bandas Bollinger estão extremamente próximas, os preços podem começar a se mover mais uma vez. Portanto, as opções de compra quando Bollinger Bands estão bem juntas, pode ser uma estratégia de opções inteligentes. Opções potencialmente vendidas quando a volatilidade é alta Quando as opções são relativamente dispendiosas, como na extrema direita e na extrema esquerda do gráfico acima do Wal-Mart, quando as Bandas Bollinger foram significativamente expandidas, as opções de venda sob a forma de um estrondo, estrangulamento , Ou condor de ferro, pode ser uma boa estratégia de opções para usar. A lógica é que depois que os preços subiram ou diminuíram significativamente, como os períodos em que as Bandas Bollinger estão extremamente distantes, os preços podem começar a consolidar e tornar-se menos voláteis. Portanto, as opções de venda quando Bollinger Bands estão distantes, potencialmente poderia ser uma estratégia de volatilidade de opções inteligentes. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui um aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. O comércio é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o aviso prévio completo.
No comments:
Post a Comment